クレジット・デフォルト・スワップ最新ガイド

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クレジット・デフォルト・スワップ/商品の仕組み/プライシング/関連項目

2007/12/03 日記<クレジット・デフォルト・スワップ>

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クレジット・デフォルト・スワップ

クレジット・デフォルト・スワップとはクレジットデリバティブの一種で最も取引が盛んなもののひとつ。銀行の自己資本比率を高める対策の一環として利用されるケースも多い。credit default swapの頭文字をとってCDSと呼ばれることが多い。

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クレジット･デフォルト･スワップFX/外国為替証拠金取引用語集/search1000
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http://www.max-value.com/book/siguma/s009.htm
クレジットデリバティブ取引事例集 ジャネットM・タバコリ／著 ...
ラジルを対象にした1年のクレジット・デフォルト・スワップ(参考ターム・シート) ... 3．5 メキシコ合衆国を参照としたクレジット・デフォルト・スワップ(簡略式参考ターム・シート、パーを上回る部分を計算金額で調整...

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ーム エキゾチック モデル: コーラブル/プッタブル クレジット デフォルト スワップ、 コーラブル/プッタブル クレジット リンク債、コーラブル/プッタブル債に対するコーラブル アセットスワップ、スプレッド オプションなどの、組み込み...

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http://www.db.com/japan/content/jp/4481.htm
Deutsche Bank - クレジット・トレーディング / クレジット・デリバティブ
ビスは多岐に渡っており、国内外の投資適格社債、ストリップ転換社債、ストラクチャードノート（EMTN）、リクィッドクレジットアセットスワップ、クレジットデフォルトスワップ、ポートフォリオスワップなどが挙げられます...

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http://media.pimco-global.com/pdfs/pdf_jp/BB-S18_web.pdf
Bond Basics
イプ: PDF/Adobe Acrobat - HTMLバージョンクレジット・デフォルト・スワップにおけるキャッシュフロー. より具体的な例をみてみましょう。 .... クレジット・デフォルト・スワップの発達. そもそも CDS 取引は、銀行が保有するクレジット・エクスポージャーを他に移転し...

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CDO｜きんざいストア
DO市場の現状と今後の展望、CDOが登場する背景として無視できないクレジット・ デリバティブの特色・構造、各種 ... 基本／クレジット・デリバティブのタイプ2 商品 アセット・スワップ／リパッケージ債／デフォルト・スワップ／バスケット...

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イプ: PDF/Adobe Acrobat - HTMLバージョン傾向。 出所）日本銀行統計資料より日興アセットマネジメント作成. 百万米$. 0. 5000. 10000. 15000. 20000. 25000. 30000. 35000. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004/06. クレジット・デリバティブ. クレジット・デフォルト・スワップ. までの累計...

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http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=infoseek_jp&sid=avZgcY9.AJaM
Bloomberg.co.jp: ニュース/コラム
保有リスクが上昇−クレジット・デフォルトスワップが示唆. 1月15日（ブルームバーグ）：クレジット・デフォルトスワップ（CD S）取引は15日、欧州企業の社債デフォルト（債務不履行）リスクが高まったことを示した...

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http://jp.reuters.com/article/stocksNews/idJPnTK005922120080122
クレジットこうみる：株安直撃、CDSワイド化止まらず＝新生証 松本 ...
債券調査部 シニアアナリスト 松本康宏氏＞ 日本のクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）市場では、米サブプライムローン（信用度の低い借り手向け住宅ローン）問題が深刻さを増している局面で、世界同時株安、急激な円高進行により、指...

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http://www.is.seikei.ac.jp/~ueda/firm.html
日本OR学会「企業事例交流会」（第4回）
スケット物の評価にも対応しするために、Vasicekタイプのハザード・プロセスによってデフォルト率に平均回帰性を持たせたクレジット・デフォルト・スワップの評価モデルを示し、それらのパラメータ推定法について説明する...

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http://minkabu.jp/blog/show/33837
株のSNSサイト『みんなの株式』(みんかぶ)
・デフォルト・スワップは、クレジットデリバティブ（※）の一種で最も取引が盛んなもののひとつ。 銀行の自己資本比率を高める対策の一環として利用されるケースも多い。 credit default swapの頭文字をとってCDSと呼ばれる。 ＜商品の仕組み...

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http://news24.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1199789830/1-38
【投資】クレジット市場動向 大阪府地方債に連日の売り、CDSでも気配 ...
・デフォルト・スワップ（CDS）市場でも、大阪府に10─25ベーシスポイント（bp）の 気配が観測された。信用リスクが意識され始めたとの見方が多い。 大阪府の地方債に連日の売りがみられた。スプレッドは残存期間7年半程度の279...

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http://www.jurists.co.jp/ja/publication/tractate/docs/f_070418_hau_noa_ja.pdf
Nishimura feature Jap.indd
イプ: PDF/Adobe Acrobat - HTMLバージョンクレジット・デフォルト・スワップを用い. たバランスシート型シンセティックCDOの日本に ..... シンセティックCDOにおいてオリジネーターとSPCの間でクレジット. ・デフォルト・スワップを締結することが刑法185条に規定する賭博...

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http://black.loansearchnet.net/
延滞 中
.ss{FONT-SIZE: 8pt}BODY {FONT-SIZE: 12px; COLOR: #777777; LINE-HEIGHT: 155%;}TD {FONT-SIZE: 12px; COLOR: #777777; LINE-HEIGHT

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http://www.r-i.co.jp/jpn/news_topics/detail/200609/j06-a-071.pdf
NEWS RELEASE
イプ: PDF/Adobe Acrobat - HTMLバージョン1.1. 商品概要. FTD 商品とは FTD 型クレジットデフォルトスワップ（CDS）を組み込んだ商品である。FTD 型 CDS. においてプロテクションの売り手は複数の参照組織（バスケット）のうち最初に発生するデフォルトに. よる損失を引き受けることになる...

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http://www1.tcue.ac.jp/home1/abek/htdocs/derivatives/handouts/deriv08a.pdf
Microsoft PowerPoint - deriv08a.ppt
イプ: PDF/Adobe Acrobat - HTMLバージョンクレジット・デフォルト・スワップ. 貸付債権の信用リスクを保証するオプション取引． 貸付債権にデフォルト(債務不履行)が ... クレジット・デフォルト・スワップの例. 上田ハーローHPにある数値例. A銀行はB社に100億の貸付(LIBOR＋0.5%)があるが...

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http://musyok.obtab.net/
無職 お金 借りる
.ss{FONT-SIZE: 8pt}BODY {FONT-SIZE: 12px; COLOR: #777777; LINE-HEIGHT: 155%;}TD {FONT-SIZE: 12px; COLOR: #777777; LINE-HEIGH

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http://blog.fc2.com/tag/%A5%AF%A5%EC%A5%B8%A5%C3%A5%C8%A1%A6%A5%C7%A5%D5%A5%A9%A5%EB%A5%C8%A1%A6%A5%B9%A5%EF%A5%C3%A5%D7
タグ クレジット・デフォルト・スワップとは - FC2ブログ(blog)
ジット・デフォルト・スワップ（CDS）スプレッドは過去3カ月で最大の上昇となった。米大手銀行が 800億ドルのストラクチャード・インベストメント・ビークル（SIV）救済基金の設立計画を打ち出した ...

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http://www.calypso.com/japanese.html
Calypso Technology - CALYPSO ソリューションズ
ィード、トレーディングおよびプロセッシングのような‘エコシステム’へのインターフェースはもちろん、アセット・バック証券のクレジット・デフォルト・スワップ、ローン/トータル・リターン・スワップのような最新の商品を取り扱うことも可...

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http://www.nomura.co.jp/terms/japan/ku/creditlink_b.html
クレジットリンク債 - 野村證券
スワップ. 発行体（＝プレミアムの受け手）から、特定の第3者（＝プレミアムの支払者）に対して、デフォルトなどが発生した場合、相当額の支払いをする契約をクレジットスワップという。 プレミアムは、期間が長ければ長いほど、又は期間が同...

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http://www.jcr.co.jp/top_cont/report_desc.php?no=07d0478&PHPSESSID=d0c84c238b9d7eb687c857703da37bb5
JCR ｜ レポート＆トピックス
ックCDOとはシンセティックCDOは、クレジットデフォルトスワップ契約（CDS契約）、担保債等を裏付けとして、信用リスクの証券化を行うものである発行体となるSPCは、債券を発行し、投資家より支払われた債券の発行代わり金で担保債を購入する...

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http://www.barra.com/jp/products/creditleaf.pdf
Page 1 Barra Credit クレジットリスク、及びデフォルトリスク管理の ...
イプ: PDF/Adobe Acrobat度からのクレジット分析、トレード機会のスクリーニング等の多面的な分析作業を効果的に支援します。 機 能. ＜Credit Market Monitor＞. 幅広い銘柄カバレッジの、スプレッド・データやク. レジット・デフォルト・スワップ(CDS)データ等の...

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http://books.yahoo.co.jp/book_detail/31909379
日本クレジット総論 知られざる巨大市場のすべて / 安田秩敏/著 ...
サムライ債)・ユーロ円債ハイイールドボンド) 第4章 公社債計算マニュアル(公社債計算マニュアル) 第5章 クレジット・デフォルト・スワップ(クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)) 第6章 情報プロバイダー(ブルームバーグトムソンDealWatch...

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http://item.rakuten.co.jp/book/4429774/
【楽天市場】日本クレジット総論：楽天ブックス
レジットの理論・起源・歴史（クレジットスプレッドの考え方／日本クレジット市場の起源／景気とクレジット ... 公社債計算マニュアル）／第5章 クレジット・デフォルト・スワップ（クレジット・デフォルト・スワップ（CDS））／第6章 情...

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http://www.zaqxsw.net/syou/00423.html
クレジット・デフォルト・スワップ
・デフォルト・スワップとは、信用リスクをヘッジしたいもの（プロテクションの買い手）が、信用リスクを取ろうとするもの（プロテクションの売り手）に、期間中、定期的にプレミアム（固定金利）を支払う代わりに、当該機関中に参照クレジッ...

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http://www.nikkei-bookdirect.com/bookdirect/item.php?did=13244
クレジット・デリバティブ入門：本／日経BookDirect
レジット・デフォルト・スワップ（CDS）――オフバランス商品 1．CDS契約の概要 2．クレジット・イベントの仕組み 3．クレジット・イベント各論 4．クレジット・イベント決済各論 5．トータルリターン・スワップ（TRS...

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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%83%E3%83%97
クレジット・デフォルト・スワップ - Wikipedia

クレジット・デフォルト・スワップとはクレジットデリバティブの一種で最も取引が盛んなもののひとつ。銀行の自己資本比率を高める対策の一環として利用されるケースも多い。credit default swapの頭文字をとってCDSと呼ばれることが多い。 ...

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http://www.nli-research.co.jp/report/report/2006/05/eco0605b.pdf
国内クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）市場の最新動向

ファイルタイプ: PDF/Adobe Acrobatても、メインバンクは買い取りを行わないこと. が定着しつつある。 このような現状から、投資家は信用リスクを. 何らかの形で回避することが重要になってきて. RE PORT. III. 国内クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）市場の最新動向 ...

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http://www.j-cds.com/jp/about_cds.html
1．信用リスクの移転 クレジットデフォルトスワップ（CDS）取引は ...

クレジットデフォルトスワップ（CDS）取引は、債権を直接移転することなく、信用リスクのみを移転することができるデリバティブ取引です。 CDS取引では、「プロテクション」を売買するという概念を用い、信用リスクを移転します。 ...

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http://www.j-cds.com/jp/outline_CDSref.pdf
クレジットデフォルトスワップ(CDS)参考値公表制度要領

クレジットデフォルトスワップ(CDS)参考値公表制度要領. 1．概要. ・ 本取引所は、金融機関及び機関投資家等によるクレジットデフォルトスワップ（以下、. 「CDS」という。）取引の参考に資すること並びに本取引所の上場商品. ※. における最終 ...

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http://japan.pimco.com/LeftNav/Bond+Basics/2007/Bond+Basics+CDS+JPN.htm
PIMCO Bonds - Bond Basics CDS JPN

クレジット・デフォルト・スワップ（以下CDS）は、現物債券を取引することなくその発行体の信用リスク（デフォルト・リスク）のみを取引するための ... クレジット・デフォルト・スワップにおけるキャッシュフロー より具体的な例をみてみましょう。 ...

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http://www.1gaitame.com/archives/2005/08/post_365.html
クレジット・デフォルト・スワップ: 外国為替用語とFX基礎知識TARGET1000

クレジット・デフォルト・スワップ. 債権やローンに債権不履行などのクレジット・イベントが生じた際に、偶発的な支払いを受ける取引。伝統的な保証をデリバティブ流に変えたもので、たとえば機関投資家などが保有するローンなどを証券化しようとするとき ...

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http://d.hatena.ne.jp/kashiwabanoura/20080118/1200664730
CDS（クレジット・デフォルト・スワップ）の分かりやすい説明 - 日々の ...

[経済]CDS（クレジット・デフォルト・スワップ）の分かりやすい説明 · [サッカー]日経朝刊「フットボールの熱源」by吉田誠一（1/16） · [雑]ネットの炎上はなぜ起こる？鎮火・消火の心得を探ってみた（R25） · [雑][経済]草思社が民事再生って． ...

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http://www.boj.or.jp/type/ronbun/rev/kmr/kmr03j02.htm
信用リスク移転市場の新たな展開――クレジット・デフォルト・スワップと ...

クレジット・デフォルト・スワップとCDOを中心に――. 2003年 1月31日杉原慶彦細谷真馬場直彦中田勝紀. （日本銀行から）: マーケット・レビューは、金融市場に関する理解を深めるための材料提供を目的として、日本銀行金融市場局が編集・発行している ...

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http://www.boj.or.jp/type/ronbun/ron/wps/wp06e04.htm
クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）市場にインプライされて ...

本稿では、クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）の取引データを用いて、CDS市場にインプライされている日本ソブリンとわが国大手銀行のデフォルト確率・期待回収率の同時推計を行った。また、CDSの期間構造データを用いることで、 ...

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http://diary.jp.aol.com/awbukb2xv/16.html
クレジット・デフォルトスワップ：Happy Days - AOLダイアリー

ｸﾚｼﾞｯﾄ･ﾃﾞﾌｫﾙﾄｽﾜｯﾌﾟ、CDSｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ、iTraxx CDSが示す社債保有ﾘｽｸ、米欧で低下−株持ち直しで安心感 (ﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ) 3月6日(ﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ)：ｸﾚｼﾞｯﾄ･ﾃﾞﾌｫﾙﾄｽﾜｯﾌﾟ(CDS)市場が示唆する米社債保有ﾘｽｸは6日、今月に入って初めて低下した。世界の株価が上昇に転じた ...

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http://derivative.seesaa.net/article/28260128.html
クレジット デフォルト スワップ:デリバティブ デリバティブ情報満載

クレジット デフォルト スワップ - デリバティブに関する情報を紹介しているサイトです - デリバティブ デリバティブ情報満載.

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http://derivative.seesaa.net/category/2310037-1.html
クレジット デリバティブ:デリバティブ デリバティブ情報満載

クレジットデフォルトスワップはあなたにローン信用のクレジット・リスクを保証させるオプション取引です。 ... クレジットデフォルトスワップに関しては、支払いが、売り手へのプレミアムによるローン信用のリターンの保証を得るビジネスです、保護の ...

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http://nikkei225kuroiwa.blog90.fc2.com/blog-entry-1380.html
クレジットデフォルトスワップ（CDS）とは | 株式市況と黒岩の眼

クレジットデフォルトスワップ（CDS）とは、債権を持つ金融機関がプレミアムを支払う（受け取る）ことによって、債務不履行が起こった時に損害額を保証してもらう（保証する）取引。リスクを商品価格に転嫁するデリバティブ（金融派生商品）取引の一種 ...

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http://keizaijouhou.com/2006/01/post_523.html
経済の用語辞典: クレジット・デフォルト・スワップ

日本経済・国際経済の用語集。金融、経済理論、流通、雇用、統計・指数・指標、時事などを網羅。 金融のクレジット・デフォルト・スワップ。

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http://www.tfx.co.jp/newsfile/04/cdsrate_j040324.html
TIFFE Press Release

東京金融先物取引所（TIFFE）は、金融派生商品のひとつであるクレジットデフォルトスワップ(CDS)取引の価格指標として、「CDS参考値＊1」の公表を本年3月26日（金）に開始いたします。 CDS取引は、債権を直接移転することなく信用リスクのみを移転 ...

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http://money.infobank.co.jp/contents/K300058.htm
クレジット・デフォルト・スワップ 〜 インフォバンク マネー百科

クレジット・デフォルト・スワップとは、信用リスクをヘッジしたい者（プロテクションの買い手）が、信用リスクを取ろうとする者（プロテクションの売り手）に、期間中、定期的にプレミアム（固定金利）を支払う代わりに、当該期間中に参照 ...

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http://ci.nii.ac.jp/naid/110001184837/
CiNii - クレジット・リスクとクレジット・デフォルト・スワップの評価 ...

228-232. 社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会 ISSN:00303674. 書誌情報. クレジット・リスクとクレジット・デフォルト・スワップの評価モデル (<特集>金融・証券ビジネスとOR). 青沼 君明 1. 1東京三菱銀行 商品開発部. 本文を読む・探す ...

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http://www.orsj.or.jp/~archive/pdf/a_a/1999A_308.pdf
。デフォルト。スワップの評価モデル

タイプのデフォルト・プロセスによるクレジット・デフォルト・スワップの評価モデルを構築する。ハザード・ ... 本稿では、まず第2章でクレジットデフォルトスワップの定義を述べ、第3章でこのデフォルトのモ. デ／叫ヒを行なう。 ...

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http://www.orsj.or.jp/~archive/pdf/bul/Vol.45_05_228.pdf
ニー ・l、・、・

クレジット・デフォルト・スワップの. 評価. 企業の発行する債券には，その企業が倒産するかも. しれないリスクが含まれていた． ... のクレジット・デフォルト・スワップを別な企業と再. 契約する必要があるが，この時点では以前の契約と同 ...

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http://blog.livedoor.jp/moulan/archives/50990954.html
FXミリオネアを夢見る日記:クレジット・デフォルト・スワップって何 ...

よく耳にするクレジット・デフォルト・スワップ（Credit Default Swap）とは何か、少し調べてみました。 ... イメージ的には、生命保険や損害保険の契約により支払われる保険料が、クレジット・デフォルト・スワップのようなものですね。 ...

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http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1778731.html
クレジット・デフォルト・スワップとは？ワイドニングとは？ - 教えて！goo

クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）市場で三洋電機がワイド化http://charge.biz.yahoo.co.jp/vip/news/rtr/051110/051110_mbiz2647347.htmlというニュースがあります。(1)三洋電機とクレジット・デフォルト・スワップ市場の関係は？よくわかる！

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http://warren.jugem.jp/?eid=309
蜻蛉”投資”日記 | 野川君とクレジット・デフォルト・スワップを勉強 ...

野川君とクレジット・デフォルト・スワップを勉強するのじゃ。 2007.11.21 Wednesday | category:持ち株. ＜持ち株＞ 本日、売買ありません。TOPIXは1438.72(-30.55)、WS持ち株指数は-212(-90)とともに反落です。持ち株25銘柄中、値上がり6、値下がり18、 ...

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http://www.zaqxsw.net/syou/00423.html
クレジット・デフォルト・スワップ

クレジット・デフォルト・スワップとは、信用リスクをヘッジしたいもの（プロテクションの買い手）が、信用リスクを取ろうとするもの（プロテクションの売り手）に、期間中、定期的にプレミアム（固定金利）を支払う代わりに、当該機関中に参照クレジット ...

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http://as01-bs.com/fx/ka-119.html
クレジット･デフォルト･スワップFX/外国為替証拠金取引用語集/search1000

当サイトはFX投資/外国為替証拠金取引に必要な知識・語句を簡単サーチ！FX投資や勉強にぜひお役立てください！

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http://blog.fc2.com/tag/%A5%AF%A5%EC%A5%B8%A5%C3%A5%C8%A1%A6%A5%C7%A5%D5%A5%A9%A5%EB%A5%C8%A1%A6%A5%B9%A5%EF%A5%C3%A5%D7
タグ クレジット・デフォルト・スワップとは - FC2ブログ(blog)

今週のクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）スプレッドは過去3カ月で最大の上昇となった。米大手銀行が 800億ドルのストラクチャード・インベストメント・ビークル（SIV）救済基金の設立計画を打ち出した . ...

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http://www.max-value.com/book/siguma/s009.htm
クレジットデリバティブ取引事例集 ジャネットM・タバコリ／著 ...

3．1 ブラジルを対象にした1年のクレジット・デフォルト・スワップ(参考ターム・シート) ... 3．5 メキシコ合衆国を参照としたクレジット・デフォルト・スワップ(簡略式参考ターム・シート、パーを上回る部分を計算金額で調整) ...

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http://www.max-value.com/book/siguma/s011.htm
『新版・クレジットデリバティブ入門』 永野 学著 クレジット ...

第4章 クレジットデリバティブの実際 1．クレジットデフォルトスワップ 2．クレジットスワップ ... クレジットデリバティブは新しい商品か？ 6．ダウングレードプロテクション 7．クレジットデフォルトスワップとその信用リスクの排除機能 ...

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http://www.totancapital.com/business_07.html
東短キャピタルマーケッツ株式会社

クレジットデリバティブ取引でもっとも代表的なものが「クレジットデフォルトスワップ（CDS）」です。CDSはプレミアムを支払う（受け取る）ことによって、債務不履行が起こった時に損害額を保証してもらう（保証する）ものです。この保証をプロテクション ...

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http://www.techmatrix.co.jp/products/financial/fincad/template/cds.html
クレジットデリバティブ：FinancialCADテンプレート

クレジット・デフォルト・スワップの公正価値,ペイオフ,プレミアム,リスク統計値を計算します。デフォルト確立はユーザ指定及びパー･デフォルト･スワップ･スプレッド･カーブより、債務不履行の確率のカーブを導き出す方法の2種類を選択することができ ...

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http://www.techmatrix.co.jp/products/financial/fincad/documents/Jul2003.pdf
Page 1 July 2003 What’s New In FincadXL 6.1? SPOT LIGHT お客様各位 ...

クレジット・デリバティブの機能を新たに追加しました。 トータルリターンスワップをはじめクレジットデフォルトスワッ ... デフォルト確率を使用する方法を選択することができます。 ■. シングル･アセット. クレジット・デフォルト・スワップの公正価値 ...

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http://www.isda.org/c_and_a/pdf/Treatment-CreditDer072105.pdf
クレジットデリバティブの取扱い

クレジット・デリバティブ. 各国それぞれの取扱い（国際基準はなし）. ファースト・トゥ・デフォルト型スワップ ... クレジット・デフォルト・スワップ. 債券保有者：. 一般市場リスク. 個別リスク−債券のロングポジションとクレジット・デフォルト・ ...

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http://www.aimhighconsulting.com/weblog/archives/000246.html
Aim High News Review: クレジット・デリバティブと銀行の20年後

その代表格が「クレジット・デフォルト・スワップ」であることは、本日の新聞の記述からもお分かりいただけると思いますが、 ... 「クレジット・デフォルト・スワップ」の詳しい説明は金融大学のサイトをご覧頂きたいのですが、私なりの言葉で一言でいえ ...

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http://minkabu.jp/blog/show/33837
株のSNSサイト『みんなの株式』(みんかぶ)

クレジット・デフォルト・スワップは、クレジットデリバティブ（※）の一種で最も取引が盛んなもののひとつ。 銀行の自己資本比率を高める対策の一環として利用されるケースも多い。 credit default swapの頭文字をとってCDSと呼ばれる。 ＜商品の仕組み＞ ...

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http://qanda.rakuten.ne.jp/qa3537282.html
楽天 みんなで解決！Q＆A クレッジット・デフォルト・スワップ ...

クレジット・デフォルト・スワップの事がよくわかりません。 どなたか、わかりやすく教えて下さい。 よろしくお願いします。 ... そこで、債務不履行でお金が払われなくなるリスクを他の人Yに肩代わりしてもらうのがクレジットデフォルトスワップです。 ...

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http://www.gfigroup.co.jp/fenics/credit.php
GFI Japan - フェニックス アナリシス

ユーザーは株式や債券のデータに惑わされることなく、 純粋なクレジット・デフォルト・スワップの市場価格を元にした ... CDSのマーケットデータを元にクレジットカーブ全域に渡ってクレジット・デフォルト・スワップのプライシングを行います。 ...

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http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=infoseek_jp&sid=avZgcY9.AJaM
Bloomberg.co.jp: ニュース/コラム

欧州社債の保有リスクが上昇−クレジット・デフォルトスワップが示唆. 1月15日（ブルームバーグ）：クレジット・デフォルトスワップ（CD S）取引は15日、欧州企業の社債デフォルト（債務不履行）リスクが高まったことを示した。 ...

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http://www.db.com/japan/content/jp/4481.htm
Deutsche Bank - クレジット・トレーディング / クレジット・デリバティブ

商品・サービスは多岐に渡っており、国内外の投資適格社債、ストリップ転換社債、ストラクチャードノート（EMTN）、リクィッドクレジットアセットスワップ、クレジットデフォルトスワップ、ポートフォリオスワップなどが挙げられます。 ...

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http://www.sigmabase.co.jp/publish/book/35-3.htm
出版

第3章 クレジット・デフォルト・スワップとオプション 1．伝統的なクレジット・デフォルト・スワップ ... バスケット・クレジット・デフォルト・スワップ 7．バスケット・クレジット・デフォルト・スワップのプライシング 8． ...

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http://oshiete.homes.jp/qa3537282.html
おしえて！HOME'Sくん クレッジット・デフォルト・スワップについて ...

そこで、債務不履行でお金が払われなくなるリスクを他の人Yに肩代わりしてもらうのがクレジットデフォルトスワップです。保険みたいなもので、XがYに保険料を支払い、もしA社が潰れたらYが本来社債の償還で支払われるべき金額をXに支払い、Xは ...

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http://www.bba.org.uk/content/1/c4/84/09/Credit_Deriv_Japanese_Exec_Sum.pdf
イギリス銀行協会 クレジットデリバティブレポート ロス・バレー ...

クレジットプロテクションのセラー. 19. 6. 商品の利用. 21. クレジットデフォルトスワップ. 23. 取引量. 25. 7. 原資産の格付け .... クレジットデフォルトスワップは依然市場で重要な地位を占めていますが、そのシェアは3. 3％にまで落ちました。 ...

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http://vic-si-e-financial.g.hatena.ne.jp/miura_msk/20050523/p2
クレジット・デフォルト・スワップ（くれじっと・でふぉると・すわっぷ ...

クレジット・デフォルト・スワップ （ くれじっと・でふぉると・すわっぷ ） *1. 契約期間中に対象とする資産にデフォルトや倒産などあらかじめ定めた事象が起きた場合に、CDSの売り手が買い手に一定額を支払うという契約。買い手は定期的に売り手に対価 ...

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http://www.jcr.co.jp/top_cont/report_desc.php?no=07d0478&PHPSESSID=d0c84c238b9d7eb687c857703da37bb5
JCR ｜ レポート＆トピックス

シンセティックCDOとはシンセティックCDOは、クレジットデフォルトスワップ契約（CDS契約）、担保債等を裏付けとして、信用リスクの証券化を行うものである発行体となるSPCは、債券を発行し、投資家より支払われた債券の発行代わり金で担保債を購入する。 ...

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http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/s_group/siryou/20070510/01-1.pdf
クレジット・デリバティブ市場の現状と 本邦市場の今後の発展に向けた課題

ーの90社(主要ディーラーは対象). 180. 350. 586. 893 1189. 1952. 3548. 5021. 20207. 33120. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2008. 全てのクレジット・デリバティブ (BBA). クレジット・デフォルト・スワップ (ISDA) ...

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http://www.nikkei-bookdirect.com/bookdirect/item.php?did=13244
クレジット・デリバティブ入門：本／日経BookDirect

第6章 クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）――オフバランス商品 1．CDS契約の概要 2．クレジット・イベントの仕組み 3．クレジット・イベント各論 4．クレジット・イベント決済各論 5．トータルリターン・スワップ（TRS） ...

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http://jp.credit-suisse.com/IB/research/credit/cindi_030613j.pdf
CINDI−CSFB のクレジット・デフォルト・ のクレジット・デフォルト・

このウェブサイトでは、クレジット・デフォルト・スワップ市場において高い流 ... 的な流動性を判断するため、各市場のクレジット・デフォルト・スワップ・トレー ... 弊社のクレジット・デフォルト・スワップ・インデックスは、現地時間の午後 3 時 ...

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http://shuncolle.nifty.com/shuncolle/rss/%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%87%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96.xml
瞬！コレ：クレジットデリバティブ

企業のデフォルト(債務不履行)のリスクを取引する金融商品の総称。これに対し伝統的なデリバティブは、株価や為替の変動である市場リスクを取引するものである。代表的なクレジットデリバティブとして、クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)や ...

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http://www.r-i.co.jp/jpn/news_topics/detail/200609/j06-a-071.pdf
NEWS RELEASE

1.1. 商品概要. FTD 商品とは FTD 型クレジットデフォルトスワップ（CDS）を組み込んだ商品である。FTD 型 CDS. においてプロテクションの売り手は複数の参照組織（バスケット）のうち最初に発生するデフォルトに. よる損失を引き受けることになる。 ...

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http://ssl.ohmsha.co.jp/cgi-bin/menu.cgi?ISBN=4-274-06495-6
Ohmsha

9.1.4 クレジット・デリバティブの種類 9.1.5 クレジット・デフォルト・スワップ 9.1.6 トータル・リターン・スワップ ... 9.1.8 ファースト・トゥ・デフォルト・スワップ 9.1.9 クレジット・リンク債券 9.2 クレジット・デリバティブの評価 ...

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http://japan.bnpparibas.com/pdf/2005/2005.07.11.pdf
BNPパリバ証券、クレジット・デリバティブ リアルタイム個別銘柄 ...

ファイルタイプ: PDF/Adobe Acrobatデフォルト・スワップは、企業の信用リスクを取引する金融手法として、その市場が拡大し続. けており、融資業務を行う金融機関や社債への投資家が信用リスク・エクスポージャーのヘッジ. やクレジット投資を行う際の手段として、その活用が拡大しており ...

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http://www.numerix.co.jp/products/applicationEngine/CR.htm
NumeriX - NX CR Engine

シングルネーム エキゾチック モデル: コーラブル/プッタブル クレジット デフォルト スワップ、 コーラブル/プッタブル クレジット リンク債、コーラブル/プッタブル債に対するコーラブル アセットスワップ、スプレッド オプションなどの、組み込み型 ...

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http://www.jpmorgan.co.jp/group/jpmb/debenture.html
JPMorgan - JPモルガン証券 債券部門

各分野のスペシャリストが緊密に連携するクロス・アセット・ストラクチャリングチームの存在と高度かつ包括的な金融技術を駆使することで、複数の投資商品をひとつのパッケージにしたり、クレジットデフォルトスワップ（CDS）などデリバティブ技術を活用 ...

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http://media.pimco-global.com/pdfs/pdf_jp/BB-S18_web.pdf
Bond Basics

クレジット・デフォルト・スワップにおけるキャッシュフロー. より具体的な例をみてみましょう。 .... クレジット・デフォルト・スワップの発達. そもそも CDS 取引は、銀行が保有するクレジット・エクスポージャーを他に移転し、 ...

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http://www1.tcue.ac.jp/home1/abek/htdocs/derivatives/handouts/deriv08a.pdf
Microsoft PowerPoint - deriv08a.ppt

クレジット・デフォルト・スワップ. 貸付債権の信用リスクを保証するオプション取引． 貸付債権にデフォルト(債務不履行)が ... クレジット・デフォルト・スワップの例. 上田ハーローHPにある数値例. A銀行はB社に100億の貸付(LIBOR＋0.5%)があるが， ...

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http://www.standardandpoors.co.jp/site/contentdetail.do?method=article&r=6&l=JP&oid=092f51ae800b6a81
スタンダード＆プアーズ

そのうち「スワップ･リスク：ポートフォリオ」格付けは、クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオの信用力のみを勘案したものである。「スワップ･リスク：シングル・カウンターパーティ（プロテクションの買い手）」格付けではポートフォリオと ...

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http://item.rakuten.co.jp/book/4429774/
【楽天市場】日本クレジット総論：楽天ブックス

第1章 クレジットの理論・起源・歴史（クレジットスプレッドの考え方／日本クレジット市場の起源／景気とクレジット ... 公社債計算マニュアル）／第5章 クレジット・デフォルト・スワップ（クレジット・デフォルト・スワップ（CDS））／第6章 情報 ...

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http://www.barra.com/jp/products/creditleaf.pdf
Page 1 Barra Credit クレジットリスク、及びデフォルトリスク管理の ...

ファイルタイプ: PDF/Adobe Acrobat度からのクレジット分析、トレード機会のスクリーニング等の多面的な分析作業を効果的に支援します。 機 能. ＜Credit Market Monitor＞. 幅広い銘柄カバレッジの、スプレッド・データやク. レジット・デフォルト・スワップ(CDS)データ等の市 ...

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http://www.fgi.co.jp/japanese/mcm/2001/mcm11.28.htm
FGI Signature

SFJ Insightで4大銀行ｸﾞﾙｰﾌﾟのBIS対策とｸﾚｼﾞｯﾄ・ﾃﾞﾌｫﾙﾄｽﾜｯﾌﾟの有効性についてｺﾒﾝﾄし た。また、先日の特集した急拡大する欧州証券化市場（R&I ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ情報）でも述べら れたように、ｼﾝｾﾃｨｯｸCLOは欧州ではBIS規制対策のﾂｰﾙとなっている。 ...

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http://store.kinzai.jp/book/10347.html
CDO｜きんざいストア

加えて、CDO市場の現状と今後の展望、CDOが登場する背景として無視できないクレジット・ デリバティブの特色・構造、各種 ... 基本／クレジット・デリバティブのタイプ2 商品 アセット・スワップ／リパッケージ債／デフォルト・スワップ／バスケット・ ...

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http://www3.keizaireport.com/jump.cfm/-/ReportID=40386/
クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）市場にインプライされて ...

クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）市場にインプライされているデフォルト確率と期待回収率の推定 ─日本ソブリンとわが国大手銀行のCDSに関する実証分析[英語]−レポートの発表元：日本銀行。

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http://business.nikkeibp.co.jp/article/world/20080116/144719/
サブプライム後に新たな危機 (FINANCIAL TIMES)：NBonline(日経 ...

サブプライムローン（信用力の低い個人向け住宅融資）と似た市場規模を持つクレジットカードがその1つ。もう1つがクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）である。 CDSは債券投資家がデフォルト（債務不履行）に対して保険をかけられる比較的新しい金融 ...

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http://www.mof.go.jp/jouhou/kokkin/tyousa/1703asian_bond_4b.pdf
アジア債券市場 クレジット・デリバティブの活用と投資家から見た留意 ...

傾向。 出所）日本銀行統計資料より日興アセットマネジメント作成. 百万米$. 0. 5000. 10000. 15000. 20000. 25000. 30000. 35000. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004/06. クレジット・デリバティブ. クレジット・デフォルト・スワップ. までの累計額 ...

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http://www.moodyskmv.com/jp/products/valu_mark.html
Moody's KMV - クレジットマーク

クレジットマーク? ローン、社債、クレジットデフォルトスワップ等のマーケットが連動する傾向が高まるにつれ、信用リスクのあるポートフォリオを管理する際に時価評価（mark-to-market）を行う重要性が高まってきています。 ...

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http://www.nomura.co.jp/terms/japan/ku/creditlink_b.html
クレジットリンク債 - 野村證券

クレジットスワップ. 発行体（＝プレミアムの受け手）から、特定の第3者（＝プレミアムの支払者）に対して、デフォルトなどが発生した場合、相当額の支払いをする契約をクレジットスワップという。 プレミアムは、期間が長ければ長いほど、又は期間が同じ ...

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http://www.stockresearch.jp/060927.htm
株式会社ストック・リサーチ：セミナーページ

クレジット・デリバティブ市場は、90年代の誕生以来急激かつ継続的に成長している。基本的取引であるデフォルト・スワップの市場規模は、約17兆ドルと前期比38％の増加（2005年下半期、ISDA）。拡大の要因には、原資産市場としての社債、貸出債権の市場に ...

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http://www.jurists.co.jp/ja/publication/tractate/docs/f_070418_hau_noa_ja.pdf
Nishimura feature Jap.indd

クレジット・デフォルト・スワップを用い. たバランスシート型シンセティックCDOの日本に ..... シンセティックCDOにおいてオリジネーターとSPCの間でクレジット. ・デフォルト・スワップを締結することが刑法185条に規定する賭博罪 ...

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http://archive.mag2.com/0000056072/20070803004822000.html
[hitokabu]【FRBの行動に見るアメリカ経済】果たして今週の市況は ...

新聞紙上でよく見る言葉に「クレジットデフォルトスワップ」という言葉が出る。今回のサブプライムローン（お金の借り手の借金返済信用度が低いため、 金利が高いなどの不利な条件で結ばれたローン契約）の取引で利用される、デリバティブの一種だ。 ...

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http://www.sess.jp/meeting/report_66/15.pdf
クレジット・スプレッドの要因に関する実証的考察

らの値付けに過ぎない。その結果、大きな状況変化には追随できないし、信頼性は決し. て高くない。しかも、最近では、クレジット・デフォルト・スワップの価格の方が、よ. ほど市場のセンチメントをビビッドに反映するようになっており、社債の流通市場に ...

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http://jp.reuters.com/article/stocksNews/idJPnTK005922120080122
クレジットこうみる：株安直撃、CDSワイド化止まらず＝新生証 松本 ...

新生証券 債券調査部 シニアアナリスト 松本康宏氏＞ 日本のクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）市場では、米サブプライムローン（信用度の低い借り手向け住宅ローン）問題が深刻さを増している局面で、世界同時株安、急激な円高進行により、指標 ...

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http://www.is.seikei.ac.jp/~ueda/firm.html
日本OR学会「企業事例交流会」（第4回）

そこで、バスケット物の評価にも対応しするために、Vasicekタイプのハザード・プロセスによってデフォルト率に平均回帰性を持たせたクレジット・デフォルト・スワップの評価モデルを示し、それらのパラメータ推定法について説明する。 ...

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http://www.calypso.com/japanese.html
Calypso Technology - CALYPSO ソリューションズ

データ・フィード、トレーディングおよびプロセッシングのような‘エコシステム’へのインターフェースはもちろん、アセット・バック証券のクレジット・デフォルト・スワップ、ローン/トータル・リターン・スワップのような最新の商品を取り扱うことも可能 ...

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http://books.yahoo.co.jp/book_detail/31909379
日本クレジット総論 知られざる巨大市場のすべて / 安田秩敏/著 ...

円建外債(サムライ債)・ユーロ円債ハイイールドボンド) 第4章 公社債計算マニュアル(公社債計算マニュアル) 第5章 クレジット・デフォルト・スワップ(クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)) 第6章 情報プロバイダー(ブルームバーグトムソンDealWatch) ...

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http://news24.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1199789830/1-38
【投資】クレジット市場動向 大阪府地方債に連日の売り、CDSでも気配 ...

クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）市場でも、大阪府に10─25ベーシスポイント（bp）の 気配が観測された。信用リスクが意識され始めたとの見方が多い。 大阪府の地方債に連日の売りがみられた。スプレッドは残存期間7年半程度の279回 ...

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http://www.celent.com/japanese/PressReleases/20040707/ECreditTrading.htm
E-Credit Trading: A Screen-Based Future?

ただ、クレジット・デリバティブ取引の大規模な電子化を実現するためのインフラが整うまでには、少なくともあと1年はかかるでしょう。また、クレジット・デフォルト・スワップに関して言えば、取引の本格的な電子化は、市場の標準化と流動化が十分に達成 ...

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http://www.ose.or.jp/futures/report/0109.pdf
解 説 米国におけるクレジット・ デリバティブ課税

クレジット・デフォルト・スワップ（図1を参照）の. 場合，上記の要件を満たしているといえるであろう。た ... し，クレジット・デフォルト・スワップは，その売り手. である信用リスクをとる当事者（credit risk protector ...

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http://www.shinchosha.co.jp/foresight/200511/topic_04.html
新潮社 フォーサイト 2005年11月号 誰も判らないクレジット ...

クレジット・デリバティブは「信用リスク」を取引する金融派生商品。代表的な「クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）」で説明すると、企業にカネを貸している債権者が、事前にかけておく「保険」と考えるとわかりやすい。 ...

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http://hbslife.exblog.jp/3674631/
ハーバード留学記 : You Have More Capital Than You Think - 2005/10/24

そこで、クレジットデフォルトスワップやエクイティスワップなどのデリバティブを活用することで、受動的・非戦略的なリスクはヘッジし、自社のエクイティは本当にValue-addingで戦略的なリスクに集中させることができる。結果的に本業のリスクに投下 ...

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http://www.shinsei-sec.co.jp/pdf/Daily_070511.pdf
新生クレジットマーケット・デイリー

ファイルタイプ: PDF/Adobe Acrobat社の社債、CDS（クレジットデフォルトスワップ）に対するリスクプレミアムは期間 5 年で、2％近い水準（気配）にある。同社の本業. の収益力の改善をまだ織り込んでいるとは考えられない。年間の繁忙期を含む第2四半期までの本年度における業績動向が ...

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http://myshop.7andy.jp/books/detail?accd=31909379&introd_id=Xmo46Wk9o36m9891i81GiiX96oG4356i&pg_from=p
セブンアンドワイ - 本 - 日本クレジット総論 知られざる巨大市場のすべて

円建外債（サムライ債）・ユーロ円債ハイイールドボンド） 第4章 公社債計算マニュアル（公社債計算マニュアル） 第5章 クレジット・デフォルト・スワップ（クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）） 第6章 情報プロバイダー（ブルームバーグ ...

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http://books.livedoor.com/item432210133X.html
クレジット・リスク・モデル―評価モデルの実用化とクレジット ...

第3章 格付推移確率と吸収マルコフ連鎖（確率過程とマルコフ連鎖格付推移確率行列の分解 ほか） 第4章 クレジット・デリバティブの評価（クレジット・デフォルト・スワップの定義クレジット・デフォルト・スワップのキャッシュフローの評価 ほか） ...

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http://akeytoexit.ameblo.jp/akeytoexit/entry-10011177657.html
クレジット・デフォルト・スワップの応用｜A Key to Exit

先月号のHBRにおいて、クレジット・デフォルト・スワップというクレジット・デリバティブがあり、そのコンセプトを金融以外のリスクヘッジに応用することを提案し ていた論文があった。例として、航空機メーカーが航空会社の倒産リスクを回避するために、 ...

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http://www.sumitomolife.co.jp/settlement/H13/410.pdf
e．デリバティブ取引のリスク管理

クレジット・デフォルト・スワップ. （2）デリバティブ取引のリスク管理体制. 市場リスクと信用リスクに関する当社のリスク管理体制は以下の通りです。 ◇デリバティブ取引の市場リスク管理. リスク・ヘッジを目的としたデリバティブ取引は、ヘッジ対象 ...

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http://www.shokochukin.go.jp/news/nl_shoukenka.html
中小企業向け証券化商品に対するスキーム協力支援について

クレジットデフォルトスワップを活用したシンセティック（合成）型CLO（注1）は、中小企業の資金調達チャネルの拡大に資する「新たな金融手法」として注目されており、商工中金はこのような手法（金融フロンティア）の発展・支援に貢献するという役割 ...

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http://www.xn--pcks7au1pt35w9wr.net/
クレジット審査

銀行系のクレジットカードは申込み時の審査基準が最も厳しく、ある程度の社会的信「月末締め翌月10日払い」と業界No,1の .... クレジットクランチクレジットスプレッドクレジットデフォルトスワップクレジットデリバティブクレジットとはクレジット ...

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http://www.shuwasystem.co.jp/cgi-bin/contents.cgi?isbn=4-7980-1507-5&cbook=4798015075
図解入門ビジネス 最新デリバティブの基本とカラクリがよ〜くわかる本 ...

3-18 デフォルト・リスク―クレジット・デリバティブ取引?. 3-19 ヘッジ・メカニズム―クレジット・デリバティブ取引?. 3-20 クレジット・デフォルト・スワップ―クレジット・デリバティブ取引?. 第4章 デリバティブの時価評価と市場リスク管理 ...

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http://www.kessaicenter.com/kaigai/monthly33.pdf
クレジットデリバティブ取引処理の効率化に向けた動き ?最近の欧米の ...

欧米を中心としたクレジットデリバティブ（以下「クレデリ」という。）市場がここ数年で急拡大して. いる。とりわけ、代表的な取引形態であるクレジットデフォルトスワップ（以下「CDS」という。内容に. ついては下記及び図表2を参照）は、2001 年末に ...

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http://www.shinseibank.com/institutional/products/structuredcredit/index.html
新生銀行｜法人のお客さまへ - プロダクト&サービス ...

クレジットリンクノートまたはローン; 債務担保証券（CDO）; トータルリターンスワップおよびクレジット・デフォルト・スワップ. これらの商品を用いることで、ポートフォリオの分散効果を高め、リスク調整後収益を改善することができます。 ...

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http://www.garptest2.com/events/download/CreditModelsJapanese.pdf
クレジットモデルセミナー：二種類のモデルのパフォーマンス比較

クレジット、ALM、マーケットリスクを. プットオプションで統一的に評価. ▲ ロバート・マートンのウォール街物語. ▲ ジャローの合理的リスク計測方法. ▲ クレジットリスキー債券の実例. ▲ ポートフォリオの実例. ▲ デフォルトスワップ ...

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http://crejit.sublimeblog.net/archives/20071126.html
ブラックOK！クレジットカード比較

結果のみ閲覧 [PR]アンログ.jp ≪≪競馬 道スイス再保険は、傘下のクレジット・ソリューションズが引き受けたクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）へのエクスポージャーにより12億スイスフラン（11億ドル）の損失が出るとの見通しを明らかにした。 ...

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http://www.cbook24.com/bm_detail.asp?sku=4798015075
図解入門ビジネス 最新デリバティブの基本とカラクリがよ〜くわかる本 ...

3-18 デフォルト・リスク―クレジット・デリバティブ取引（1） 3-19 ヘッジ・メカニズム―クレジット・デリバティブ取引（2） 3-20 クレジット・デフォルト・スワップ―クレジット・デリバティブ取引（3） 第4章 デリバティブの時価評価と市場リスク管理 ...

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http://mdic.gree.jp/wikipedia/entry/%83N%83%8C%83W%83b%83g%81E%83f%83t%83H%83%8B%83g%81E%83X%83%8F%83b%83v
｢クレジット・デフォルト・スワップ｣とは 無料Wiki

クレジット・デフォルト・スワップ｣の商品の仕組み, プライシング, 関連項目,

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http://americanoption.kir.jp/blog/?m=20071117
アメリカン・オプションの魅力 ? 2007 ?

このABXは、アメリカのサブプラムローンに裏付けされたクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)をバスケット勘定したものに ... このクレジット・デフォルト・スワップというのは、買い手と売り手との取り引き上のリスクに関する保険契約のようなもので ...

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