コックス・インガーソル・ロス・モデル最新ガイド

コックス・インガーソル・ロス・モデル/関連項目/参考文献

スポンサードリンク

コックス・インガーソル・ロス・モデル/関連項目/参考文献

2007/11/29 日記<コックス・インガーソル・ロス・モデル>

コックス・インガーソル・ロス・モデル

コックス・インガーソル・ロス・モデル（英：Cox-Ingersoll-Ross model）あるいは CIR モデルとは、数理ファイナンスにおいて利子率の時間的変動を記述する数理モデルの一つである。
短期利子率を扱う単因子モデルの一つであり、利子率の変動を市場リスクという単一の要因で説明する。
CIR モデルは、金利デリバティブの評価に使用することが可能である。
1985年に、ジョン C. コックス（）、ジョナサン E. インガーソル（）、ステファン A. ロス（）の三名により、バシチェック・モデル（英：Vasicek model）の拡張として導入された。CIR モデルは、瞬間利子率が以下の確率微分方程式に従うとする。
:

dr_t = a(b-r_t)\, dt + \sigma\sqrt{r_t}\, dW_t

ここに a、b、σ は正の定数であり、''W_t'' は、無作為な市場リスク因子をモデル化したウィーナー過程である。
この確率微分方程式には、非負の解が存在する。ドリフト因子 ''a''(''b''−''r_t'') については、バシチェック・モデル（''dr_t'' = ''a''(''b''−''r_t'')''dt''+ σ''dW_t''）と全く同一である。
長期的には値 ''b'' へ向かう利子率の平均回帰性が確保されており、その調整速度は、正値媒介変数 ''a'' により完全に支配される。標準偏差因子

\sigma \sqrt{r_t}

は、バシチェック・モデルの主要な欠点を修正し、利子率が負値になり得ないことが保証される。
この様に、利子率の低い値では、標準偏差が零に近づき、利子率に対する無作為な衝撃が相殺される。
その結果、利子率が零に近づくと、その時間的変動はドリフト因子に支配される様になり、利子率が押し上げられる（均衡へ向かう）。瞬間利子率 ''r''(''t'') は、非心カイ二乗分布（英：noncentral chi-square distribution）に従う。

Quotation:Wikipedia - Article - History 　License:GFDL

comment(" >0) trackback(" >9)

コックス・インガーソル・ロス・モデル最新グッズを楽天やamazonで探す。

無法バブルマネー終わりの始まり──「金融大転換」時代を生き抜く実践経済学

・光る著者の先見性
・面白い視点で現在の経済現象を次々と説明
・圧倒的な説得力

サブプライム問題とは何かアメリカ帝国の終焉 [宝島社新書] (宝島社新書 254)

・サブプライムの本質が理解できました
・サブプライム・ローン問題だけで終わらない
・サブプライム問題の教科書

ざっくり分かるファイナンス経営センスを磨くための財務 (光文社新書 297)

・読みやすく、要点がコンパクトにまとめてある
・国民全員の必読書
・タイトル通りの分かりやすさ

貧乏人のデイトレ金持ちのインベストメント―ノーベル賞学者とスイス人富豪に学ぶ智恵

・堅実な投資家向けの指南書
・良書ですね
・下げ相場の時に、心強い内容です。

臆病者のための株入門 (文春新書)

・儲けたければ、これを読め
・投資に興味はあるが尻ごみしている方にお薦めしたい
・結論がインデックス投資か…。

>>続き　

コックス・インガーソル・ロス・モデルリンク

http://www.wolnaencyklopedia.com/ja/wiki/Portal:%E6%95%B0%E5%AD%A6.html
Portal:数学 - WikiTest
束 - 確率微分方程式 - 射影線型群 - 格子モデル - ハル・ホワイト・モデル - SASTRAラマヌジャン賞 - ラマヌジャン賞 ... 転倒数 - ガウス積分 - バシチェック・モデル - コックス・インガーソル・ロス・モデル - 広義の記数法 - リーマン...

http://www.encyklopedia.inaczej.info/ja/wiki/Category:%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%A5%B3%E6%80%A7%E5%A3%B0%E5%84%AA.html
Category:日本の女性声優 - Encyklopedia Wiki
sona Senato [eo] · Sele 0?4 0?0o Centro-Africana de Futebol [pt] · ????? [he] · God 0’0o Austro-W 0?1gier [pl] · コックス・インガーソル・ロス・モデル [ja] · Mais [it] · NCL [pt] · 1301 [eo] · 30-a de julio [eo] · スーダ辞典 [ja...

http://www.wiki-net.pl/ja/wiki/c%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C.html
検索 - wikinet.pl
.3% - -; コックス・インガーソル・ロス・モデル関連性：3.3% - -; デリベート・フォース作戦関連性：3.3% - -; グランドナショナル関連性：3.3% - -; ハーモニカ関連性：3.3% - -; アヴェイラブル・ノート・スケー...

Category:応用数学 - Wikipedia
...

http://dbpedia.org/resource/Vasicek_model
Vasicek model | DBpedia.org
、バシチェック・モデルの下では、利子率が負値になることが理論的に可能であるが、これは望ましくない特性である。この欠点は、コックス・インガーソル・ロス・モデルでは克服された。バシチェック・モデルは、ハル・ホワイト・モデル...

http://www.weblio.jp/content/CIR
CIR とは
インガーソル・ロス・モデル〔Cox-Ingersoll-Ross model〕あるいは CIR モデルとは、数理ファイナンスにおいて利子率の時間的 ... コンパス座百科事典; コックス・インガーソル・ロス・モデル百科事典; オーウェンス・コーニング百科事...

http://www.copiszczy.pl/pl/wiki/FC_Barcelona_(koszyk%C3%B3wka).html
Copiszczy.Pl: Informacje z kraju i ze swiata
Vianneya w Poznaniu [pl] · FC Barcelona (koszyk?wka) [pl] · Muzeum Narodowe w Warszawie [pl] · Grenadier [en] · コックス・インガーソル・ロス・モデル [ja] · 994 [it] · Bahasa resmi [id] · Gustaw Herling-Grudzi?ski [pl...

http://11.youkaix.info/
他社借入 8 件
.ss{FONT-SIZE: 8pt}BODY {FONT-SIZE: 12px; COLOR: #666666; LINE-HEIGHT: 155%;}TD {FONT-SIZE: 12px; COLOR: #666666; LINE-HEIGH

http://www.efakt.com.pl/es/wiki/25_de_octubre.html
eFakt - Twoje ?r?d?o informacji
lants [en]; コックス・インガーソル・ロス・モデル [ja]; Maurice (pays) [fr]; Droga wojew?dzka nr 385 [pl]; ユナイテッドサッカーリーグ [ja]; Komiks [pl]; 博士課程 [ja]; Berkesd [pl]; Category:カルチュラル・スタディーズ [ja...

http://www.totolotek.org/ja/wiki/Category:%E5%88%A9%E5%AD%90%E3%83%BB%E9%87%91%E5%88%A9.html
TOTOLOTEK.ORG: Systemy do gry w totolotka,Multi lotek,Du?y Lotek ...
コックス・インガーソル・ロス・モデル. し. ジャパン・プレミアム. す. スワップ金利. せ. ゼロ金利政策. た. 短期金利 ... バシチェック・モデル; ハル・ホワイト・モデル. ひ. 日歩. ふ. 複利. ほ. 法定利率. む. 無担保コール翌日...

http://jiten.search.biglobe.ne.jp/j/f7/2b/75/7d8edc57da21620c6ebb9a9e0d68dfcd.htm
短期金利モデル - BIGLOBE百科事典
デルとは、将来の金利全体の変動を短期金利の変動によって説明する数理ファイナンスのモデルの一種である。短期金利モデル. バシチェック・モデル; ホー・リー・モデル; ハル・ホワイト・モデル; コックス・インガーソル・ロス・モデ...

http://www.encyklopedia.supertyp.pl/ja/wiki/Category:%E8%A7%A3%E6%9E%90%E5%AD%A6.html
Category:解析学 - Encyklopedia - Supertyp.pl
ーシー列; 項目応答理論; コーシーの主値; コーシーの積分定理; コーシーの積分公式; コックス・インガーソル・ロス・モデル ... 媒介変数; ハイネ・カントールの定理; バシチェック・モデル; パップス＝ギュルダンの定理; パラメータフリ...

http://wiki-pedia.pl/ja/wiki/a.html
検索 - Wiki-pedia
4.1% - -; コックス・インガーソル・ロス・モデル関連性：14.1% - -; 米国愛国者法関連性：14.1% - -; 星間分子のリスト関連性：14.1% - -; ルキウス・セルギウス・カティリナ関連性：14.0% - -; 問題解...

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/meta/1/16/Jp_nointerwiki_de.gz
cur_title メインページ& EU LanguageJa.php センタイ類古代エジプト ...
イプ: Gzip Archive - HTMLバージョン... 剛ラジアンステラジアンムアーウィヤマカームカーマカタール_(単位) 三河国ロバート・グリーン・インガーソル紀伊徳川家 ...... 加藤邦彦ヴィルベルヴィント別天津神陳宮覚王山日泰寺郭嘉程イク源懐王ロバート・コックススティーヴン・クラズナー連...

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB
コックス・インガーソル・ロス・モデル - Wikipedia

コックス・インガーソル・ロス・モデル（英：Cox-Ingersoll-Ross model）あるいは CIR モデルとは、数理ファイナンスにおいて利子率の時間的変動を記述する数理モデルの一つである。短期利子率を扱う単因子モデルの一つであり、利子率の変動を市場リスク ...

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB
ハル・ホワイト・モデル - Wikipedia

数理ファイナンスにおいて、ハル・ホワイト・モデル（英：Hull-White model）とは、将来の利子率のモデルの一つである。同モデルは、将来の利子率の .... 金融工学 · 数理ファイナンス · バシチェック・モデル · コックス・インガーソル・ロス・モデル ...

http://shuncolle.nifty.com/shuncolle/word/%E3%82%B3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB.htm
コックス・インガーソル・ロス・モデルについての最新情報【瞬！コレ ...

コックス・インガーソル・ロス・モデルは、現在コレで話題中！コックス・インガーソル・ロス・モデル（英：Cox-Ingersoll-Ross model）あるいは.

http://shuncolle.nifty.com/shuncolle/m/word/%83R%83b%83N%83X%81E%83C%83%93%83K%81%5B%83%5C%83%8B%81E%83%8D%83X%81E%83%82%83f%83%8B.htm
瞬!ｺﾚ：「ｺｯｸｽ･ｲﾝｶﾞｰｿﾙ･ﾛｽ･ﾓﾃﾞﾙ」

百科事典よりｺｯｸｽ･ｲﾝｶﾞｰｿﾙ･ﾛｽ･ﾓﾃﾞﾙ〔Cox-Ingersoll-Ross model〕あるいは CIR ﾓﾃﾞﾙとは､数理ﾌｧｲﾅﾝｽにおいて利子率の時間的変動を記述する数理ﾓﾃﾞﾙの一つである｡短期利子率を扱う単因子ﾓﾃﾞﾙの一つであり､利子率の変動を市場ﾘｽｸという単一の要因で説明する｡ ...

http://mdic.gree.jp/wikipedia/entry/%83R%83b%83N%83X%81E%83C%83%93%83K%81%5B%83%5C%83%8B%81E%83%8D%83X%81E%83%82%83f%83%8B
｢コックス・インガーソル・ロス・モデル｣とは無料Wiki

コックス・インガーソル・ロス・モデル｣の関連項目 , 参考文献 ,

http://mdic.gree.jp/wikipedia/entry/%83R%83b%83N%83X%81E%83C%83%93%83K%81%5B%83%5C%83%8B%81E%83%8D%83X%81E%83%82%83f%83%8B/1
｢コックス・インガーソル・ロス・モデル｣ - 参考文献無料Wiki

コックス・インガーソル・ロス・モデル｣の2. 参考文献 ? ?

http://www.traderspage.biz/blog/2003/01/post_269.html
デイトレーダー生存率向上ブログ、株式、FX、先物、、、あらゆる ...

主な欠点は、バシチェック・モデルの下では、利子率が負値になることが理論的に可能であるが、これは望ましくない特性である。この欠点は、コックス・インガーソル・ロス・モデルでは克服された。バシチェック・モデルは、ハル・ホワイト・モデルで ...

http://symphony.froute.jp/wiki/keyword/Cox
Cox - froute.jpﾓﾊﾞｲﾙ検索(wiki検索)

COX - COXModels(こっくすもでるず)はｱﾒﾘｶ合衆国の模; ﾛﾊﾞｰﾄ･ｺｯｸｽ - ﾛﾊﾞｰﾄ･ｺｯｸｽ(RobertW. ... ｺｯｸｽ･ｲﾝｶﾞｰｿﾙ･ﾛｽ･ﾓﾃﾞﾙ - ｺｯｸｽ･ｲﾝｶﾞｰｿﾙ･ﾛｽ･ﾓﾃﾞﾙ(英Cox-Ing; ｱﾚｯｸｽ･ｺｯｸｽ - ｱﾚｯｸｽ･ｺｯｸｽ(AlexCox,1954年12月15; ｽﾛｯﾄﾚｰｼﾝｸﾞ - ｽﾛｯﾄﾚｰｼﾝｸﾞとは､英国発祥で1963年頃 ...

http://symphony.froute.jp/wiki/keyword/Ross
Ross - froute.jpﾓﾊﾞｲﾙ検索(wiki検索)

Ross 780 - ⇒ｸﾞﾘｰｾﾞ876; Rossa - ⇒ﾛｯｻ; ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ･ｷｭｰﾌﾞﾗｰ=ﾛｽ - ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ･ｷｭｰﾌﾞﾗｰ･ﾛｽ(ElisabethK; 内ｴﾅﾒﾙ上皮 - 内ｴﾅﾒﾙ上皮(ないえなめるじょうひ)は歯の発生時期におい; ﾛｽ郡 (ｵﾊｲｵ州) - ﾛｽ郡(-ぐん､RossCounty)は1796年8月20; ｺｯｸｽ･ｲﾝｶﾞｰｿﾙ･ﾛｽ･ﾓﾃﾞﾙ ...

http://labs.preferred.jp/reflexa/search.php?q=Model
"Model"といえば？(連想検索エンジンreflexa)

階層型データモデル · コックス・インガーソル・ロス・モデル · イヴァー・ヤコブソン · ナビゲーショナルデータベース · ネットワーク型データモデル · データフロー図 · 統一モデリング言語 · 5200形 · 動的計画法 · データベースモデル ...

http://labs.preferred.jp/reflexa/search.php?q=DWT
"DWT"といえば？(連想検索エンジンreflexa)

バシチェック・モデル. 離散ウェーブレット変換. コックス・インガーソル・ロス・モデル. ウェーブレット変換. 媒介変数. 数理ファイナンス ... ウェーブレットバシチェック・モデルウェーブレット変換コックス・インガーソル・ロス・モデル. フォト蔵 ...

http://wapedia.mobi/ja/Category:%E5%88%A9%E5%AD%90%E3%83%BB%E9%87%91%E5%88%A9
Category:利子・金利

1. 4. コ. コックス・インガーソル・ロス・モデル. 1. 5. ジ. ジャパン・プレミアム. 1. 6. ス. スワップ金利. 1. 7. ゼ ... 1. 10. ハ. ハル・ホワイト・モデル. 1. 11. バ. バシチェック・モデル. 1. 12. リ. リスクプレミアム. 1. 13. 予 ...